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JP/ENGLISH 大阪大学　数理・データ科学教育研究センター Center for Mathematical Modeling and Data Science,Osaka University このサイトについて よくあるご質問と回答 お問い合せ アクセス MMDSについて MMDSについて 理念と概要をご紹介します。 センター長メッセージ MMDSの設立理念 MMDSの特色 MMDSの教育(2ユニットと3部門) MMDSの教員・組織 MMDSの教員・組織 教員と組織概要をご紹介します。 教員紹介 組織図 連携協力機関・関係組織 教員論文 金融・保険部門(DFI) DFI教育プログラム体系 DFIコース概要 DFI修了要件 DFI修了後のキャリアパス DFIカリキュラム モデリング部門(DMM) DMM教育プログラム体系 DMMコース概要 DMM修了要件 DMM修了後のキャリアパス DMMカリキュラム データ科学部門(DDS) DDS教育プログラム体系 DDSコース概要 DDS修了要件 DDS修了後のキャリアパス DDSカリキュラム MMDSで学びたい方へ MMDSで学びたい方へ 提供科目の受講方法などを御案内します。 学部生 --> 学部生 大学院生（前期） 大学院生（後期）・社会人 カリキュラム セミナー・集中講義 セミナー・集中講義 MMDSが開催するセミナーや研究会です。 セミナー ワークショップ AI・データ利活用研究会 数理・データ教育研究会 集中講義・ミニレクチャー MMDSの活動 MMDSの活動 MMDSの活動と実績をご紹介します。 Volatility Index Japan JGB Volatility Index MMDS出版・刊行物 大阪証券取引所寄附研究部門(2014年3月活動終了) 兼任教員の活動紹介 文書公開 ディスカッション・ペーパー メディア掲載実績 --> 学内向け情報 学内向け情報 科目等履修生・大学院生へのお知らせと、 各種事務手続きの方法を掲載しています。 受講生へのお知らせ 集中講義・ミニレクチャー 事務手続き案内（大学院生） 事務手続き案内(科目等履修生） 学内制限情報【学内制限】 このサイトについて よくあるご質問と回答 お問い合せ アクセス ディスカッション・ペーパー MMDSの教員が行っている金融・保険に関する最新の研究成果をディスカッション・ペーパーとして公開しております。 ホーム MMDSの活動 ディスカッション・ペーパー 2012 2012-02 Volatility Forecast Comparison with Biased Proxy Author：Shuichi Nagata and Kosuke OyaDate:2012.10.03 PDF download(103.68KB) 2012-01 Contraction Options and Optimal Multiple-Stopping in Spectrally Negative Levy Models Author：Kazutoshi YamazakiDate:2012.09.10 PDF download(1.95MB) 2011 2011-06 Testing for the Effects of Omitted Power Transformation Author：Jin Seo Cho and Isao IshidaDate:2012.02.11 PDF download(212.47KB) 2011-05 Model-Free Implied Volatility: From Surface to Index (revised version of 2010-03) Author：M. Fukasawa, I. Ishida, N. Maghrebi, K. Oya, M. Ubukata and K. YamazakiDate:2012.01.19 PDF download(387.69KB) 2011-04 Toward a Generalization of the Leland-Toft Optimal Capital Structure Model Author：Budhi Arta Surya and Kazutoshi YamazakiDate:2011.11.21 PDF download(375.99KB) 2011-03 On the Continuous and Smooth Fit Principle for Optimal Stopping Problems in Spectrally Negative Levy Models Author：Masahiko Egami and Kazutoshi YamazakiDate:2011.11.01 PDF download(317.19KB) 2011-02 Asymptotic Theory of Sequential Change Detection and Identification Author：Savas Dayanik, Warren B. Powell and Kazutoshi YamazakiDate:2011.09.15 PDF download(634.30KB) 2011-01 Default Swap Games Driven by Spectrally Negative Levy Processes Author：Masahiko Egami, Tim S.T. Leung and Kazutoshi YamazakiDate:2011.05.19 PDF download(604.27KB) 2010 2010-06 Estimating the Leverage Parameter of Continuous-time Stochastic Volatility Models Using High Frequency S&P 500 and VIX Author：Isao Ishida, Michael McAleer and Kosuke OyaDate:2011.02.03 PDF download(152.07KB) 2010-05 American Step-Up and Step-Down Credit Default Swaps under Lévy Models Author：Tim S.T. Leung and Kazutoshi YamazakiDate:2010.12.27 PDF download(431.68KB) 2010-04 Solving Optimal Dividend Problems via Phase-Type Fitting Approximation of Scale Functions Author：Masahiko Egami and Kazutoshi YamazakiDate:2010.11.22 PDF download(935.75KB) 2010-03 Model-Free Implied Volatility: From Surface to Index Author：M. Fukasawa, I. Ishida, N. Maghrebi, K. Oya, M. Ubukata and K. YamazakiDate:2010.10.06 PDF download(383.46KB) 2010-02 On Scale Functions of Spectrally Negative Lévy Processes with Phase-type Jumps Author：Masahiko Egami and Kazutoshi YamazakiDate:2010.05.07 PDF download(387.40KB) 2010-01 Precautionary Measures for Credit Risk Management in Jump Models Author：Masahiko Egami and Kazutoshi YamazakiDate:2010.04.05 PDF download(515.33KB) 2009 2009-05 The Nikkei 225 implied volatility index: Evidence on stochastic properties and model-free inferences Author：Kazuhiko Nishina, Nabil Maghrebi and Moo Sung KimDate:2010.03.31 PDF download(587.92KB) 2009-04 Asymptotically Efficient Discrete Hedging Author：Masaaki FukasawaDate:2009.12.09 PDF download(132.35KB) 2009-03 離散ヘッジ戦略の漸近有効性 Author：深澤 正彰Date:2009.12.09 PDF download(150.81KB) 2009-02 信用リスク管理のためのアラームシステム構築 Author：江上雅彦、山崎和俊Date:2009.11.27 PDF download(618.01KB) 2009-01 Asymptotic Analysis for Stochastic Volatility: Edgeworth expansion Author：Masaaki FukasawaDate:2009.07.26 PDF download(219.84KB) 2008 2008-06 Realized volatility with stochastic sampling Author：Masaaki FukasawaDate:2008.09.24 PDF download(185.90KB) 2008-05 The effects of a debt financing constraint in a real options model Author：Michi Nishihara and Takashi ShibataDate:2008.09.08 PDF download(176.63KB) 2008-04 Strategic investment with debt financing Author：Michi Nishihara and Takashi ShibataDate:2008.02.08 PDF download(162.41KB) 2008-03 Realized volatility based on tick time sampling Author：Masaaki FukasawaDate:2008.01.31 PDF download(131.77KB) 2008-02 Optimal importance sampling parameter search for Lévy processes via stochastic approximation Author：Reiichiro KawaiDate:2008.01.31 PDF download(343.72KB) 2008-01 高速平均回帰型確率ボラティリティ・モデルにおけるダブルバリア・オプションの評価について Author：室井芳史Date:2008.01.31 PDF download(185.11KB) これらのディスカッション・ペーパーは未完成の準備的草稿です。著者へのコメントを歓迎します。 These papers are rough drafts. Comments to the authors will be welcome. MMDSの活動 MMDSの活動と実績をご紹介します。 Volatility Index Japan JGB Volatility Index MMDS出版・刊行物 大阪証券取引所寄附研究部門(2014年3月活動終了) 兼任教員の活動紹介 文書公開 ディスカッション・ペーパー メディア掲載実績 --> MMDSパンフレット --> MMDS 数理・データアクティブラーニングプラン数理・データサイエンス・AI認定コース≪カリキュラム案内≫ DuEX D-DRIVE 数理・データサイエンス・AIエキスパート人材育成コース 高度AI人材育成プログラム 関連情報 関連サイト 数理・データ科学ユニット データサイエンス利活用教育訓練プログラム データ関連人材育成プログラム データ関連人材育成プログラム 関西地区コンソーシアム THE WORLD OF STATISTICS --> ホーム MMDSの活動 ディスカッション・ペーパー このサイトについて よくあるご質問と回答 お問い合せ アクセス 大阪大学 数理・データ科学教育研究センター 〒560-8531　大阪府豊中市待兼山町１-３ Phone (06) 6850-6091(代表) / (06) 6850-6279(教務関係) FAX (06)6850-6092 JP/ENGLISH © Center for Mathematical Modeling and Data Science, Osaka University